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Documents avec texte intégral

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Références bibliographiques

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Mots-clés

Navier–Stokes equations Wrong-way risk Economy Navier-Stokes equations LAMN property Stable process Schauder estimates Dirichlet form Model selection Concentration inequalities Chemotaxis Algorithms Progressive enlargement of filtration Multiple testing Counterparty risk Semi-parametric model Counting process Continuous time semi-Markov process Estimating functions Gap statistic Diffusion processes Euler Scheme Maximum likelihood estimation P-values Genome-wide association studies Bifurcations Non-asymptotic oracle inequalities Genomics/methods 91G40 Education -- Data processing Goldenshluger and Lepski method Affine processes BSDE with oblique reflections Random time GABAergic and glutamatergic neurotransmissions Gene duplication Besov spaces Gram matrix Gradient Exchangeability Funding Dynamic programming Flow Stochastic differential equation Morrey spaces Segmentation Education Computer-assisted education Deregulation Gap risk Convolution theorem Random walk in random environment False discovery rate Cox's proportional hazards model Epistasis Secondary 60H30 Group lasso Mixture model Malliavin calculus for jump processes Credit derivatives Invariant distribution Competing risks Fluctuating additive functional Immersion Adaptation Lévy processes 76D05 Diffusion process Excitability modulation Variable selection Gaussian Graphical Model Euler scheme Kernel estimation Liquidity Genome-wide association study Genome evolution Collateral Enlargement of filtration Génomique/méthodes Education et informatique Nouvelles technologies de l'information et de la communication Dirichlet forms Cost of funding Didactique des mathématiques Hierarchical clustering Lasso Déséquilibre de liaison Density in small time DNA copy number Parametrix Cost of capital Conditional hazard rate function Grande dimension Allele B fraction Blow-up BSDE Backward stochastic differential equation Group Lasso Lévy process Survival analysis EM algorithm Epigenetics

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Présentation des activités

Le laboratoire poursuit des recherches dans le domaine de l'analyse, des probabilités et des statistiques, avec des applications orientées vers la finance, la génomique, et les sciences du vivant.

Thèmes de recherche

Équations aux Dérivées Partielles non linéaires :

  • Mécanique des fluides (Navier-Stokes, Euler, quasi-géostrophique),

  • Équations dispersives (ondes, Schrödinger), ̈

  • Biomathématiques (chemiotaxie, systèmes dynamiques),

  • Analyse fonctionnelle (espaces de Besov, de Morrey...).

Probabilités et Mathématiques Financières :

  • Modélisation du risque de crédit et de contre-partie, évaluation et couverture de produits dérivés,

  • Méthodes numériques et statistiques pour la finance,

  • Équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques.

Statistique pour la génomique :

  • Tests multiples, sélection de modèles,

  • Apprentissage en grande dimension,

  • Statistique génétique,

  • Modèle d'évolution de séquences,

  • Gènes dupliqué

 

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